FNB Desjardins multifacteurs : des FNB conçus intelligemment

Nos fonds négociés en bourse (FNB) multifacteurs permettent à vos clients de construire un portefeuille qui vise un meilleur ratio risque-rendement par rapport à leur indice respectif.

L’approche des FNB Desjardins multifacteurs

En combinant notre expertise à l’approche de notre partenaire Scientific Beta, nous construisons nos portefeuilles avec une pondération par facteurs de risque en plus de celle de la capitalisation boursière.

Ces six facteurs ont été testés par des chercheurs et sont reconnus comme ceux qui, à long terme, ont généré un fort rendement corrigé du risque sur les marchés1.

  • Faible risque
  • Taille
  • Valeur
  • Momentum
  • Rentabilité
  • Investissement

Nos FNB multifacteurs visent trois objectifs pour les investisseurs :

  • Meilleure diversification
  • Meilleur ratio risque-rendement
  • Volatilité mieux maitrisée

Gamme de FNB multifacteurs à volatilité contrôlée

Vise une volatilité inférieure à celle de l’indice de référence.

FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée RFG
Symbole boursier DFC Canada multifacteurs à volatilité contrôlée 0,59 %
Symbole boursier DFU États-unis multifacteurs à volatilité contrôlée 0,59 %
Symbole boursier DFD Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs à volatilité contrôlée 0,71 %
Symbole boursier DFE Marchés émergents multifacteurs à volatilité contrôlée 0,77 %

Gamme de FNB multifacteurs d’investissement responsable (IR)

Potentiel de croissance attrayant et participation à la transition vers une économie plus verte.

FNB Desjardins multifacteurs d’investissement responsable Frais de gestion2
Symbole boursier DRFC Canada multifacteurs faible en CO2 0,50 %
Symbole boursier DRFU États-Unis multifacteurs faible en CO2 0,50 %
Symbole boursier DRFD Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs faible en CO2 0,60 %
Symbole boursier DRFE Marchés émergents multifacteurs faible en CO2 0,65 %
Symbole boursier DRFG Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles 0,60 %

Volatilité atténuée

Pris individuellement, tous les facteurs génèrent de la valeur à un moment ou à un autre, mais leur performance est très volatile. La diversification multifactorielle permet le lissage de la performance sur différents cycles. Elle vise à offrir un meilleur rendement pour un niveau de risque donné.

Écart de rendement annuel des facteurs long/court, pondéré par capitalisation 1 3

Graphique

Notre équipe

Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) compte parmi les plus grands gestionnaires de portefeuilles au Canada.

  • + 63 G$ d'actifs sous gestion4
  • + 42 professionnels de l’investissement
  • + 18 FNB

Parler avec un directeur régional des ventes (DV) de nos solutions de placement

(À l’usage exclusif des conseillers)

Notre partenaire, Scientific Beta

DGIA a choisi ERI Scientific Beta pour son objectivité et sa rigueur académique éprouvée. Ses indices Smart Beta sont utilisés par plus de 2 500 gestionnaires d’actifs.

  • ScientificBeta
  • Risk Awards
  1. Décembre 2018. Les résultats proviennent des données de marchés des États-Unis. Des résultats similaires ont été observés dans d’autres marchés mondiaux.
    Source (en anglais seulement) : A Guide to Scientific Beta Multi-Smart Factor Indices - Lien externe au site. Cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre..
  2. Les frais de gestion annuels du FNB selon la valeur du FNB. Le ratio de frais de gestion (RFG) n’est pas disponible parce que le FNB est en activité depuis moins de 12 mois.
  3. Les facteurs ont été déterminés à partir de l’historique de rendement à long terme aux États-Unis selon l’EDHEC Risk Institute. L’analyse est basée sur le rendement total quotidien en dollars américains du 31 décembre 1977 au 31 décembre 2017 (sur 40 ans). Les facteurs « taille », « valeur » et « momentum » correspondent à des portefeuilles en position longue et courte pondérés en fonction de la capitalisation. Les portefeuilles sont en position longue pour les titres de petite capitalisation (ensemble du marché), les 30 % de titres ayant le ratio valeur comptable-valeur au marché le plus élevé et les 30 % de titres ayant eu le rendement le plus élevé dans les 12 mois précédents (sauf le dernier). Ils sont en position courte pour les 30 % de titres ayant la plus grande capitalisation, les 30 % de titres ayant le plus faible ratio valeur comptable-valeur au marché et les 30 % de titres ayant eu le plus faible rendement dans les 12 mois précédents (sauf le dernier). Les facteurs « faible risque », « rentabilité » et « investissement » correspondent à des portefeuilles en position longue et courte pondérés en fonction de la capitalisation. Les portefeuilles sont en position longue pour les 30 % de titres ayant connu la plus faible volatilité dans les deux dernières années, les 30 % de titres ayant le ratio bénéfice brut-actif total le plus élevé et les 30 % de titres ayant eu le plus faible taux de croissance de l’actif total dans les deux dernières années. Ils sont en position courte pour les 30 % de titres ayant connu la volatilité la plus élevée dans les deux dernières années, les 30 % de titres ayant le plus faible ratio bénéfice brut-actif total et les 30 % de titres ayant eu le taux de croissance de l’actif total le plus élevé dans les deux dernières années. La moyenne pour l’ensemble des six facteurs correspond au rendement annuel moyen pour chaque année.
  4. Au 31 décembre 2018.
  5. Indications générales et spécifiques

    FNB Desjardins

    Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

    EDHEC Risk Institute Asia Ltd.

    Les indices bêta scientifiques multifacteurs à volatilité contrôlée mentionnés dans les présentes sont la propriété d’EDHEC Risk Institute Asia Ltd. (« ERIA ») et sont utilisés sous licence en ce qui a trait aux FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée dans le cadre des activités d’ERI Scientific Beta. Chaque partie reconnaît et convient qu’aucun FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée n’est parrainé, approuvé ou recommandé par ERIA. ERIA ne fait aucune déclaration quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, et décline par les présentes expressément toute garantie (notamment les garanties de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier) relativement aux indices bêta scientifiques multifacteurs à volatilité contrôlée ou à toute donnée qu’ils contiennent ou qui s’y rapporte. Plus particulièrement, elle décline toute garantie ayant trait à la qualité, à l’exactitude et/ou à l’exhaustivité des indices bêta scientifiques multifacteurs à volatilité contrôlée ou des données qu’ils contiennent, aux résultats obtenus par l’utilisation des indices bêta scientifiques multifacteurs à volatilité contrôlée et/ou à leur composition à un moment particulier ou à une date particulière ou autrement et/ou à la solvabilité d’une entité, ou à la probabilité qu’un événement de crédit ou un événement similaire (quelle qu’en soit la définition) survienne à l’égard d’une obligation, faisant partie de l’indice à un moment particulier en ce qui a trait à des données particulières ou autrement. ERIA n’assume aucune responsabilité (pour négligence ou autrement) envers les parties ou aucune autre personne à l’égard de toute erreur dans les indices bêtas scientifiques à volatilité contrôlée, et ERIA n’est nullement tenue d’aviser les parties ou toute personne d’une telle erreur y figurant.

    ERIA ne fait aucune déclaration quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, quant à l’opportunité d’acheter ou de vendre les FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée, à la capacité des indices bêta scientifiques multifacteurs à volatilité contrôlée de reproduire le rendement des marchés pertinents, ou autre relativement à l’indice bêta scientifique multifacteurs à volatilité contrôlée applicable ou à toute opération ou à tout produit s’y rapportant, ou quant à la prise de risques dans le cadre de ceux-ci. ERIA n’est nullement obligée de tenir compte des besoins d’une partie lorsqu’elle établit, compose ou calcule les indices bêta scientifiques multifacteurs à volatilité contrôlée. Aucune partie qui achète ou vend les FNB Desjardins multifacteurs à volatilité contrôlée ni ERIA ne peuvent être tenues responsables envers quiconque à l’égard d’un acte ou d’un défaut d’agir d’ERIA dans le cadre de l’établissement, de l’ajustement, du calcul ou du maintien des indices bêta scientifiques multifacteurs à volatilité contrôlée.

    À l'usage exclusif des conseillers

    Les informations présentées de manières confidentielles ne s’adressent qu’aux représentants dûment inscrits auprès d’une autorité en valeurs mobilières. En aucun cas, ces informations ne peuvent être utilisées auprès des investisseurs, notamment aux fins de toute communication publicitaire.